Riesgo de crédito: Evidencia en el sistema bancario ecuatoriano
Barra lateral del artículo
Publicado:
dic 31, 2019
Palabras clave:
Riesgo de crédito, Sistema bancario, Factores macroeconómicos, Factores institucionales
Contenido principal del artículo
Resumen
Utilizando datos del sistema bancario ecuatoriano del periodo 2000-2018, se analizan variables macroeconómicas y efectos propios de las instituciones bancarias como factores determinantes del riesgo de crédito, evaluado a través de un enfoque de datos de panel estático. Los resultados indican que las condiciones macroeconómicas y financieras del país son un medio para explicar la probabilidad de default de los préstamos otorgados por los bancos. En particular, los factores que influyen en el riesgo de crédito del sistema privado bancario ecuatoriano son la tasa del crecimiento del PIB, variables gubernamentales, tasa de crecimiento de los créditos, las provisiones y la rentabilidad.
DOI: https://doi.org/10.31164/bcoyu.23.2019.842
URL: http://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/842
Descargas
Los datos de descargas todavía no están disponibles.
Detalles del artículo
Cómo citar
Urbina Poveda, M. (2019). Riesgo de crédito: Evidencia en el sistema bancario ecuatoriano. Bolentín De Coyuntura, (23), 4–9. Recuperado a partir de https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/842
Sección
Artículos de investigación científica
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Las publicaciones del Boletín de Coyuntura están bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). La Universidad Técnica de Ambato conserva los derechos patrimoniales (copyright) de las obras publicadas, y favorece y permite la reutilización de estas, siempre que: se cite la autoría y fuente original de su publicación, no se usen para fines comerciales u onerosos. La propiedad intelectual de los artículos publicados pertenece a los autores de los mismos.
Citas
Ahmad, N., & Ariff, M. (2007). Multi-country study of bank. The International Journal of Banking and Finance, 135-152.
Alfaro, R., Calvo, D., & Oda, D. (2008). Riesgo de Crédito de la Banca. Banco Central de Chile Documentos de Trabajo, 1-29.
Asobanca. (2019). Informe técnico: Banco Vs Cooperativas. Quito: Asobanca. Obtenido de www.asobanca.org.ec
Banco mundial. (Julio de 2018). Banco de datos Indicadores mundiales de buen gobierno. Obtenido de https://databank.bancomundial.org/Governance-Indicators/id/2abb48da
Berger, A., & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking and Finance, 21, 849-870. Obtenido de https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1997/199708/199708pap.pdf
Boudriga, A., Boulila, N., & Jellouli, S. (2009). Banking supervision and nonperforming loans: a cross-country analysis. Journal of Financial Economic Policy, 1(4), 286-318. doi:10.1108/17576380911050043
Boudriga, A., Boulila, N., & Jellouli, S. (2010). Bank Specific, business and institutional environment determinants of banks nonperforming loans: Evidence from Mena countries. Economic Researc Forum(547), 1-28. Obtenido de http://erf.org.eg/wp-content/uploads/2014/08/547.pdf
Castro, V. (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Economic Modelling, 31, 672-683. Obtenido de econpapers.repec.org/article/eeeecmode/v_3a31_3ay_3a2013_3ai_3ac_3ap_3a672-683.htm
Chaibi, H., & Ftiti, Z. (2014). Credit risk determinants: Evidence from a cross-country study. Research in International Business and Finance, Volume 33(33), 1-16.
Flórez, R. (2007). Análisis de los determinantes del riesgo de crédito en presencia de carteras de bajo incumplimiento. Una nueva propuesta de aplicación. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 71-92.
Fondo Monetario Internacional. (2016). La solidez del sistema financiero. Washington: Departamento de Comunicaciones FMI.
García-Marco, T., & Robles-Fernández, M. (2007). Risk-taking behaviour and ownership in the banking industry: The Spanish evidence. García-Marco, T., & Robles-Fernández, M. D. (2008). Risk-taking behaviour and ownership in the banking industry: The Spanish evidence. Journal of Economics and Business, 60(4), 332–354. doi:10.1016/j.jeconbus.2007.04.008(60), 332-354. doi:10.1016/J.JECONBUS.2007.04.008
Hoang, T. T., Vo, K. T., & Ha, N. T. (2019). Analysis of the Factors Affecting Credit Risk of Commercial Banks in Vietnam. Springer Nature Switzerland, 522-532. Obtenido de link.springer.com/10.1007/978-3-030-04200-4_38
Jara, M., Arias, J., & Rodríguez, A. (2011). Diversificación y determinantes del desempeño bancario: una comparación internacional. Estudios de Administración, 1-48.
Jeanneau, S. (2007). Banking systems: characteristics and structural changes . Bank for International Settlements, 1-65.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430, 31. Obtenido de http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130
King, R., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717-737.
Labra, R., & Torrecillas, C. (2014). Guía CERO para datos de panel. Un enfoque práctico. UAM-Accenture Working Papers, 1-61. Obtenido de www.catedrauamaccenture.com/documents/Working%20papers/WP2014_16_Guia%20CERO%20para%20datos%20de%20panel_Un%20enfoque%20practico.pdf
Louhichi, A., & Boujelbene, Y. (Septiembre de 2016). Credit risk, managerial behaviour and macroeconomic equilibrium within dual banking systems: Interest-free vs. interest-based banking industries. Research in International Business and Finance, Volume 38(38), 104-121.
Louhichi, A., & Boujelbene, Y. (September de 2016). Credit risk, managerial behaviour and macroeconomic equilibrium within dual banking systems: Interest-free vs. interest-based banking industries. Research in International Business and Finance, Volume 38(38), 104-121.
Louzis, D., Vouldis, A., & Metaxas, V. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance, 1012-1027. doi:10.1016/j.jbankfin.2011.10.012
Mayorga, M., & Muñoz, E. (Septiembre de 2000). Documento de trabajo del Banco Central de Costa Ric. Obtenido de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/8300249/mayorga%20y%20munoz%20tecnica%20de%20datos%20de%20panel.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1552261226&Signature=UWniEpUeI3dEFEdY8Nb%2B2WIFkvY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20
Messai, A., & Jouini, F. (2013). Micro and macro determinants of non-performing loans. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(4), 852-860.
Montero, M. (2011). Efectos fijos o aleatorios: test de especificación. Documentos de Trabajo en Economía Aplicada, 1-5. Obtenido de https://www.ugr.es/~montero/matematicas/especificacion.pdf
Mpofu, T., & Nikolaidou, E. (2018). Determinants of credit risk in the banking system in Sub-Saharan Africa. Review of Development Finance, 1-13.
Nkusu, M. (2011). Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies. IFM working paper, 1-28.
Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. (04 de Octubre de 2019). RFD. Obtenido de http://rfd.org.ec/docs/estadisticas/capcolo.pdf
Reinhart, C., & Rogoff, K. (2010). From finantial to crash to debt crisis. National Bureau of economic research, 1-46.
Sagner, A. (2012). El influjo de cartera vencida como medida de riesgo de crédito: Análisis y aplicación al caso de Chile. Revista de Análisis Económico, 27-54.
Salas, V., & Saurima, J. (2002). Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks. Journal of Finantial Services Research, III(22), 203-224.
Sánchez, C., Mogro, S., & Cruz, J. (2017). Estructura de mercado del sistema bancario ecuatoriano: concentración y poder de mercado. Revista Cumbres, 09-16.
Subgerencia de Programación y Regulación Dirección Nacional de Riesgo Sistémico. (Mayo de 2017). Monitoreo de los principales indicadores monetarios y financieros de la economía ecuatoriana. Obtenido de Banco Central del Ecuador: contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Datos.xlsx
Superintendencia de Bancos . (Abril de 2018). Superintendencia de Bancos Portal Estadístico. Obtenido de http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=415
Superintendencia de Bancos. (4 de Octubre de 2017). Estadísticas.superbancos. Obtenido de http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/wp-content/uploads/sites/4/downloads/2019/01/Memoria_2017.pdf
The World Bank Group. (28 de Agosto de 2018). Global Finantial Development. Obtenido de http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=global-financial-development#
Titelman, D. (2003). La banca de desarrollo y el financiamiento productivo. Serie Financiamiento del Desarrollo, 1- 35.
Uquillas, A., & Gozáles, C. (2017). Determinantes macro y microeconómicos para pruebas de tensión de riesgo de crédiro: un estudio comparativo entre Ecuador y Colombia basado en la tasa de morosidad. Ensayos sobre Política Económica, 35, 245-259.
Urbina, M. (Julio de 2017). Tesis Uchile. Obtenido de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/149796/Urbina%20Poveda%20Myriam.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Vallcorba, M., & Delgado, J. (2007). Determinantes de la morosidad bancaria en una economía dolarizada. El caso uruguayo. Documentos de trabajo. Banco de España, 1-45.
Vera, C., & Titelman, D. (2013). El sistema financiero en América Latina y el Caribe. Financiamiento para el Desarrollo, 1-40. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35880/1/LCL3746_es.pdf
Vuslat, U. (2016). A dynamic approach to analysing the effect of the global crisis on nonperforming loans: evidence from the Turkish banking sector. Applied Economics Letters, 186-192.
Waemustafa, W., & Sukri, S. (2015). Bank Specific and Macroeconomics Dynamic Determinants of Credit Risk in Islamic Banks and Conventional Banks. International Journal of Economics and Financial Issues, 476-481. Obtenido de econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1105/pdf
Alfaro, R., Calvo, D., & Oda, D. (2008). Riesgo de Crédito de la Banca. Banco Central de Chile Documentos de Trabajo, 1-29.
Asobanca. (2019). Informe técnico: Banco Vs Cooperativas. Quito: Asobanca. Obtenido de www.asobanca.org.ec
Banco mundial. (Julio de 2018). Banco de datos Indicadores mundiales de buen gobierno. Obtenido de https://databank.bancomundial.org/Governance-Indicators/id/2abb48da
Berger, A., & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking and Finance, 21, 849-870. Obtenido de https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1997/199708/199708pap.pdf
Boudriga, A., Boulila, N., & Jellouli, S. (2009). Banking supervision and nonperforming loans: a cross-country analysis. Journal of Financial Economic Policy, 1(4), 286-318. doi:10.1108/17576380911050043
Boudriga, A., Boulila, N., & Jellouli, S. (2010). Bank Specific, business and institutional environment determinants of banks nonperforming loans: Evidence from Mena countries. Economic Researc Forum(547), 1-28. Obtenido de http://erf.org.eg/wp-content/uploads/2014/08/547.pdf
Castro, V. (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Economic Modelling, 31, 672-683. Obtenido de econpapers.repec.org/article/eeeecmode/v_3a31_3ay_3a2013_3ai_3ac_3ap_3a672-683.htm
Chaibi, H., & Ftiti, Z. (2014). Credit risk determinants: Evidence from a cross-country study. Research in International Business and Finance, Volume 33(33), 1-16.
Flórez, R. (2007). Análisis de los determinantes del riesgo de crédito en presencia de carteras de bajo incumplimiento. Una nueva propuesta de aplicación. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 71-92.
Fondo Monetario Internacional. (2016). La solidez del sistema financiero. Washington: Departamento de Comunicaciones FMI.
García-Marco, T., & Robles-Fernández, M. (2007). Risk-taking behaviour and ownership in the banking industry: The Spanish evidence. García-Marco, T., & Robles-Fernández, M. D. (2008). Risk-taking behaviour and ownership in the banking industry: The Spanish evidence. Journal of Economics and Business, 60(4), 332–354. doi:10.1016/j.jeconbus.2007.04.008(60), 332-354. doi:10.1016/J.JECONBUS.2007.04.008
Hoang, T. T., Vo, K. T., & Ha, N. T. (2019). Analysis of the Factors Affecting Credit Risk of Commercial Banks in Vietnam. Springer Nature Switzerland, 522-532. Obtenido de link.springer.com/10.1007/978-3-030-04200-4_38
Jara, M., Arias, J., & Rodríguez, A. (2011). Diversificación y determinantes del desempeño bancario: una comparación internacional. Estudios de Administración, 1-48.
Jeanneau, S. (2007). Banking systems: characteristics and structural changes . Bank for International Settlements, 1-65.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430, 31. Obtenido de http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130
King, R., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717-737.
Labra, R., & Torrecillas, C. (2014). Guía CERO para datos de panel. Un enfoque práctico. UAM-Accenture Working Papers, 1-61. Obtenido de www.catedrauamaccenture.com/documents/Working%20papers/WP2014_16_Guia%20CERO%20para%20datos%20de%20panel_Un%20enfoque%20practico.pdf
Louhichi, A., & Boujelbene, Y. (Septiembre de 2016). Credit risk, managerial behaviour and macroeconomic equilibrium within dual banking systems: Interest-free vs. interest-based banking industries. Research in International Business and Finance, Volume 38(38), 104-121.
Louhichi, A., & Boujelbene, Y. (September de 2016). Credit risk, managerial behaviour and macroeconomic equilibrium within dual banking systems: Interest-free vs. interest-based banking industries. Research in International Business and Finance, Volume 38(38), 104-121.
Louzis, D., Vouldis, A., & Metaxas, V. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance, 1012-1027. doi:10.1016/j.jbankfin.2011.10.012
Mayorga, M., & Muñoz, E. (Septiembre de 2000). Documento de trabajo del Banco Central de Costa Ric. Obtenido de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/8300249/mayorga%20y%20munoz%20tecnica%20de%20datos%20de%20panel.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1552261226&Signature=UWniEpUeI3dEFEdY8Nb%2B2WIFkvY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20
Messai, A., & Jouini, F. (2013). Micro and macro determinants of non-performing loans. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(4), 852-860.
Montero, M. (2011). Efectos fijos o aleatorios: test de especificación. Documentos de Trabajo en Economía Aplicada, 1-5. Obtenido de https://www.ugr.es/~montero/matematicas/especificacion.pdf
Mpofu, T., & Nikolaidou, E. (2018). Determinants of credit risk in the banking system in Sub-Saharan Africa. Review of Development Finance, 1-13.
Nkusu, M. (2011). Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies. IFM working paper, 1-28.
Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. (04 de Octubre de 2019). RFD. Obtenido de http://rfd.org.ec/docs/estadisticas/capcolo.pdf
Reinhart, C., & Rogoff, K. (2010). From finantial to crash to debt crisis. National Bureau of economic research, 1-46.
Sagner, A. (2012). El influjo de cartera vencida como medida de riesgo de crédito: Análisis y aplicación al caso de Chile. Revista de Análisis Económico, 27-54.
Salas, V., & Saurima, J. (2002). Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks. Journal of Finantial Services Research, III(22), 203-224.
Sánchez, C., Mogro, S., & Cruz, J. (2017). Estructura de mercado del sistema bancario ecuatoriano: concentración y poder de mercado. Revista Cumbres, 09-16.
Subgerencia de Programación y Regulación Dirección Nacional de Riesgo Sistémico. (Mayo de 2017). Monitoreo de los principales indicadores monetarios y financieros de la economía ecuatoriana. Obtenido de Banco Central del Ecuador: contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Datos.xlsx
Superintendencia de Bancos . (Abril de 2018). Superintendencia de Bancos Portal Estadístico. Obtenido de http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=415
Superintendencia de Bancos. (4 de Octubre de 2017). Estadísticas.superbancos. Obtenido de http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/wp-content/uploads/sites/4/downloads/2019/01/Memoria_2017.pdf
The World Bank Group. (28 de Agosto de 2018). Global Finantial Development. Obtenido de http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=global-financial-development#
Titelman, D. (2003). La banca de desarrollo y el financiamiento productivo. Serie Financiamiento del Desarrollo, 1- 35.
Uquillas, A., & Gozáles, C. (2017). Determinantes macro y microeconómicos para pruebas de tensión de riesgo de crédiro: un estudio comparativo entre Ecuador y Colombia basado en la tasa de morosidad. Ensayos sobre Política Económica, 35, 245-259.
Urbina, M. (Julio de 2017). Tesis Uchile. Obtenido de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/149796/Urbina%20Poveda%20Myriam.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Vallcorba, M., & Delgado, J. (2007). Determinantes de la morosidad bancaria en una economía dolarizada. El caso uruguayo. Documentos de trabajo. Banco de España, 1-45.
Vera, C., & Titelman, D. (2013). El sistema financiero en América Latina y el Caribe. Financiamiento para el Desarrollo, 1-40. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35880/1/LCL3746_es.pdf
Vuslat, U. (2016). A dynamic approach to analysing the effect of the global crisis on nonperforming loans: evidence from the Turkish banking sector. Applied Economics Letters, 186-192.
Waemustafa, W., & Sukri, S. (2015). Bank Specific and Macroeconomics Dynamic Determinants of Credit Risk in Islamic Banks and Conventional Banks. International Journal of Economics and Financial Issues, 476-481. Obtenido de econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1105/pdf