Riesgo de crédito: Evidencia en la banca múltiple peruana

Resumen

Este estudio tiene como fin investigar los factores que determinan el riesgo de crédito en la banca múltiple peruana. Se explora la relación de las variables macroeconómicas y específicas del banco frente al riesgo de crédito, las cuales fueron analizadas a través de un conjunto de datos de panel que incluyeron 185 observaciones de la banca múltiple durante los años 2001 – 2019. Basados en varias pruebas robustas, los resultados sugieren que el tipo de cambio y la tasa de referencia de la política monetaria nacional son significativamente positivos al riesgo de crédito de la banca múltiple peruana, mientras que la eficiencia bancaria, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), el crecimiento de los préstamos, poder de mercado y producto bruto interno (PBI), muestran una relación significativamente negativa al riesgo crediticio de la banca. El resultado de este estudio provee evidencia de que el riesgo de crédito fue influenciado por variables macro y micro (específicas del banco) juntas.


Palabras clave: Riesgo de crédito, banca múltiple, variables macroeconómicas, variables específicas del banco, determinantes.


URL: https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/1601

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Publicado
mar 31, 2022
Como citar este artículo
ECHEGARAY ROLDÁN, Victor. Riesgo de crédito: Evidencia en la banca múltiple peruana. Bolentín de Coyuntura, [S.l.], n. 32, p. 06-16, mar. 2022. ISSN 2600-5727. Disponible en: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/1601>. Fecha de acceso: 20 mayo 2022
Sección
Artículos de investigación científica